Сбережения под процент в какой банк положить деньги под проценты.
Процент риска
Friday, 28 June 2013 19:57


В начале нулевых инструкция по кредитованию банка, в котором работал автор, предусматривала выдачу кредитов только юридическим лицам сроком на 6 месяцев с возможной пролонгацией на 3 месяца. Более длительные сроки кредитования (равно как и кредитование физических лиц) допускались лишь в виде исключения. Типичные сроки вкладов в ту пору составляли от 3 до 12 месяцев. Как видно, активы и пассивы были более или менее сбалансированы по срокам.

За прошедшие десять лет значительно выросли масштабы активных и пассивных операций российских банков, произошел резкий разворот в сторону розничного кредитования. В настоящее время все ипотечные кредиты выдаются на срок 10 —- 25 лет, автокредиты —- на срок до 10 лет, тогда как максимальные сроки вкладов, хотя тоже подросли, но редко когда превышают 3 года. В результате все острее начал проявляться дисбаланс по сроку между активами и пассивами. Между тем, в соответствии с Письмом Центрального Банка N 70-Т, несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств как раз и относится к основным источникам процентного риска.

Таким образом, проблема длинных денег, о которой говорится давно, не только остается нерешенной, но и усугубляется недоступностью дешевых внешних источников финансирования из-за долговых проблем Европы и Америки.

Ловкость рук

В связи с управлением процентными рисками особого разговора заслуживает такой трюк, как перевод процентных доходов в доходы комиссионные, например введение комиссии за скорое рассмотрение кредитной заявки, за ведение дополнительного ссудного счета, за выдачу справки о текущем состоянии ссудной задолженности, за досрочную оплату кредита и т.п. Подобная практика процветала в период бума розничного кредитования, хотя известна была всегда.

Понятно, что чисто психологически низкая процентная ставка подкупает. И именно на нее клиенты в первую очередь обращают особое внимание, а не на какие-то комиссии, прописанные мелким почерком.

Интересно, что активную борьбу с этой практикой начал Роспотребнадзор, тогда как Банк России относится к ней спокойно. Даже в таком нормативном документе, как Указание N 2008-У, регулятор ограничился фразой: «-Настоящее Указание не устанавливает общую правомерность взимания с заемщика комиссий, указанных в настоящем Указании»-.

Автору, воспитанному на том, что валовая процентная ставка по кредиту включает чистый процент, страховую составляющую и ценовую премию, которая может быть как положительной, так и отрицательной, подобная практика кажется дикой. Однако многие банки в пылу конкурентной борьбы ради снижения процентной ставки не побоялись вычленить из валовой процентной ставки часть страховой составляющей, склоняя заемщиков-потребителей к личному страхованию жизни и здоровья.

Продолжение взимания подобных комиссий также чревато для банка административным наказанием.

А ведь банки рассчитывали на получение этих комиссий, когда прописывали их в кредитном договоре. В связи со сказанным было бы любопытно узнать у тех банков, которые применяли описанные трюки, какое значение процентной ставки финансового инструмента они использовали при расчете процентного риска. С учетом комиссий или без них? Если с учетом, то насколько достоверным можно считать такой расчет процентного риска? И как изменится процентный риск, когда банк будет вынужден прекратить взимание комиссий?

Тенденции

Если говорить о процентном риске как составляющей риска рыночного, то наблюдается неуклонный рост удельного веса процентной составляющей в структуре рыночного риска —- такой вывод следует из отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора, которые ежегодно выпускает Банк России.

Количество банков, подверженных тем или иным рыночным рискам и рассчитывающих их величину в соответствии с Положениями N N 313-П, 89-П, из года в год неуклонно снижается (исключение —- кризисный 2008 г.). Несмотря на это, число кредитных организаций, рассчитывающих процентный риск по своим торговым портфелям, неуклонно растет. Число банков, рассчитывающих фондовый риск, также растет, а рассчитывающих валютный риск —- уменьшается (исключение —- опять-таки 2008 г.).

Если учесть, что на 1.01.2011 г. в России было 1012 действующих кредитных организаций, то можно сделать вывод, что почти две трети из них не проводят серьезных операций с долговыми ценными бумагами и контрактами, по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных ставок. Это говорит либо о низкой квалификации персонала этих организаций, либо о недостаточной привлекательности для большинства кредитных организаций названных операций в сложившихся условиях.

Хотя приведенные в таблице данные показывают, что удельный вес процентной составляющей рыночного риска уже превысил три четверти, тем не менее удельный вес самого рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора незначителен и составляет на 1.01.2011 г. всего 8%. Несмотря на последнее обстоятельство —- и это отмечает Банк России, —- уязвимость отечественного банковского сектора к потенциальному движению процентных ставок в целом на протяжении последних лет оценивается как значимая.

Так, по состоянию на указанную дату потенциальные потери среди кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину процентного риска для включения в полный расчет норматива достаточности капитала (группа 1), могли бы составить 9,8% капитала против 10,1% годом ранее, а для кредитных организаций, не рассчитывающих величину процентного риска, но имеющих аналогичные вложения (группа 2), —- 5,3% капитала против 6,6%. Анализ чувствительности финансового состояния банков проводился с использованием методов стресс-тестирования- при этом предполагалось, что под влиянием параллельного сдвига вверх кривой доходности долговых инструментов в портфеле банков произойдет снижение стоимости портфеля торговых вложений банков в долговые обязательства. (Речь идет о потенциальном увеличении доходности долговых обязательств России и Центрального Банка на 300 базисных пунктов, а по российским корпоративным облигациям —- на 900 базисных пунктов.)