Создание заранее убыточной торговой системы |
Wednesday, 21 August 2013 18:55 |
О создании прибыльных торговых систем говорят повсеместно. Но сейчас хочется предложить попробовать совместно смоделировать заранее убыточную при реальных торгах систему. Зачем? В целях обучения: известно, что отрицательный результат имеет больший обучающий эффект, чем положительный. Статья ориентирована на начинающих спекулянтов, однако, не исключено, что и уже состоявшийся трейдер сможет найти для себя что-то полезное. 1. Максимум индикаторов Возьмем побольше технических индикаторов: Laguerre, Stochastic, MACD, Bollinger Bands, MultiZigZag. Список можно продолжать до бесконечности: их десятки тысяч, а может и сотни (да и кто их там считал). Идеальным вариантом будет использование в одной системе сходных индикаторов. К примеру, EMA и SMA. великолепная гибкость- потрясающие способности находить максимально прибыльные закономерности. Слабые стороны сложной торговой системы: количество настраиваемых параметров обратно пропорционально «обучаемости» системы- оптимизация с большим количеством параметров длительна и трудоемка. 2. Стоп —- лоссы располагаем максимально близко Как оптимизируемый параметр включаем стоп-лоссы. Если же по какой-либо причине мы не хотим в оптимизацию включать стоп- лоссы, то при реальных торгах по системе ставьте их как можно ближе – нелишне располагать их максимально ближе. Наихудшее, что может произойти: определенная комбинация параметров индикаторов в сочетании с близкими стоп-лоссами окажется прибыльной. Однако при торгах велика вероятность частого срабатывания стоп-лоссов из-за их чрезвычайной близости. В итоге мы получаем целую череду мелких убытков, по сумме равных одной крупной просадке. Может быть с моральной точки зрения даже много мелких убытков воспринимаются легче, чем один крупный. Но в этом случае трейдер не справился с паникой и как результат: чрезмерно близко расположенные стоп-лоссы свели на «нет» вероятность множества сделок закрыться если и не с прибылью, то, хотя бы со значительно меньшим убытком. Важно, чтобы трейдер научился управлять просадками и ловить точку безубыточности. 3. В будущее не заглядываем Оптимизировать необходимо всю историю котировок, которая нам доступна. Сразу после оптимизации начинаем торговать —- в будущее даже и не пытаемся заглядывать. 4. Система с максимальной доходностью Выбираем систему, приносящую наибольший доход. Ведь нам же нужны профиты, не так ли? Ну и в чем здесь ловушка? Однако система с наибольшей доходностью на деле не всегда оказывается самой прибыльной и лучшей. Дело в том, что зачастую подобной (и даже большей) доходности можно достичь со значительно меньшими рисками. При наличии доступа к плечу отбирать систему надо не по доходности, а по коэффициенту Шарпа, т.е. отношению доходности к волатильности. Система, имеющая максимальный коэффициент Шарпа, существенно доходнее любой другой системы при одинаковой волатильности. С другой стороны уровень риска этой системы с любой доходностью будет минимальным. Особенность систем этого множества: - при равнозначном риске большая доходность- - при равнозначной доходности меньший риск. Поэтому, по возможности, выбираем системы, имеющие коэффициент Шарпа не менее 1 на интервале в 1 год. Тем самым мы попадаем в зону неэффективного множества, и, следовательно, принимаем необоснованные риски, грозящие впоследствии трансформироваться в убытки. Вывод Нами рассмотрены «правила», позволяющие с достаточно высокой степенью вероятности создать заведомо неэффективную и даже убыточную торговую систему. Эти знания способны существенно повысить вероятность на окончательный успех наших торгов. |